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试错交易从数学模型中推导理念,从结构中分析策略,从特性中匹配品种,从能量循环模型中寻找市场节奏;颠覆传统,化繁为简,实战性强,被众多客户誉为期货界“独孤九剑”。【详细】

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中粮期货试错交易

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每日行情回顾

试错交易:3月20日期货市场观察

   

  第一象限(杠杆象限)——商品市场再现跌停潮,有色领跌原油弱势不改

  今日商品指数下跌2.42%,工业品下跌3.31%,农产品(000061,股吧)下跌0.60%。其中,有色板块下跌5.27%,原油板块下跌4.87%,化工板块下跌4.45%,贵金属下跌2.15%,建材板块下跌1.86%,软商板块下跌1.76%,煤炭板块下跌1.48%,饲料板块下跌1.05%,油脂板块下跌0.08%,仅谷物板块上涨0.77%。


  近期欧美国家的疫情状况不断加重,国际油价持续崩盘,多个国家的金融市场相继触发熔断机制暂停交易,有国家开始出台限制做空禁令甚至关闭金融市场,这一系列因素叠加使得全球恐慌情绪陡增。尽管美联储紧和多国央行进行紧急降息和推出量化宽松政策,但目前金融市场的不确定性风险仍较高。

  今日商品继续下跌,创出2016年以来的新低水平,并再次涌现出了跌停潮。从板块情况来看,有色板块延续昨日大跌的势头,继续成为下跌的领头羊。原油化工弱者恒弱,在外盘原油暴跌的影响下,不断创出新低,目前弱势局面依旧未改。工业品是近期空头资金关注的焦点,再次提示大家空头趋势之下切勿轻易去抄底做多。相比之下,农产品表现稍强,谷物板块逆势上涨,多头一枝独秀,可持续跟踪其上升趋势。

  第二象限(交换象限)——三大股指涨跌互现,北向资金净流出逾90亿

  A股今日宽幅震荡,涨跌互现。其中,沪指下跌0.98%报2702.13点;深证成指下跌0.10%报10019.86点;创业板指上涨0.42%报1894.94点。沪深两市成交7.34亿手,总成交额为8224.67亿元。沪深两市主力资金大幅流出269.01亿元,北上资金(沪港通加深港通)今日大幅流出94.67亿元。


  美联储降至零息!美东时间3月15日下午17点,公开市场委员会决定将联邦基金利率目标区间调降至0-0.25%。同时,美联储当天表示,在接下来的数月将推出7000亿美元的大规模量化宽松计划,以应对新冠疫情对经济的影响。疫情当前,各个国家纷纷量化宽松,刺激经济复苏,我国亦是如此,外盘资本市场的动荡,我国也难以独善其身。不过就全球资本市场而言,A股走势相对独立,抗压性较强,可以继续关注基建和5G相关的板块。

  第三象限(资源象限)——齐心协力抗新冠,创投退出迎新政

  截止2020年1月底,私募基金管理规模13.82万亿元,环比增长0.58%,其中创业投资基金规模大幅上涨3.77%,股权投资基金小幅上涨0.38%。资金对于创投市场的关注较之前有所回升。

  2020一开年,新型冠状病毒席卷神州大地,截止发文为止各地除机关及生活必须类企业开工外,大部分企业仍未复工。距离春节放假(1月24日)已接近一个月的时间,疫情对于我国经济的影响不言而喻。同样创投行业受到18与19两年的冲刷,各家都在吃紧,而今年开年的状况无疑更是雪上加霜。虽然整体经济状况依旧处于低位,但2月3后股市开市后至今,创业板连创历史新高,说明资金对于成长型企业的青睐,也反映了投资者对于成长型企业对于20年经济作用的预期。细想这次疫情,全国上下齐心协力助鄂抗击病毒,中华民族团结一心的文化再次得到体现。所以,虽然在当前经济条件下,我们仍对创投行业保持希望。

  上周五晚间,证监会发布《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》,完善创投基金投资企业上市解禁期与上市前投资期限长短反向挂钩。值得关注的是,此次特别规定大幅简化了反向挂钩政策的使用标准,仅要求项目在投资时满足“早期、中小企业、高新技术企业”三者之一,同时取消大宗交易坚持受让方锁定期限制和投资期限在五年以上的创业投资基金减持限制。该政策一出,立马引起创投机构欢呼,困扰他们多年的退出困境得到了实质性的改善。此外,中基协指出,《特别规定》强化了突出尊重市场,从市场规律和投资本质出发,贯彻了将选择权交给市场的监管理念。创投行业资本流动性问题在一定程度上得以松绑,对于行业也是一剂强心剂。

  资金分析——行情急剧波动,市场风险激增



  今日商品流出53.27亿,流出比例4.41%,总沉淀1153.44亿。黑色、化工、农产品、次主力板块分别流出10.43亿、15.21亿、7.91亿和19.72亿。

  商品总成交3092.83万手,回升比例26.56%。黑色、化工、农产品、次主力板块分别回升80.42%、21.84%、7.92%和2.28%。



  受国际形势影响,近期商品价格急剧波动。同时,资金明显外流,行情风险激增。建议投资者减持操作,警惕隔夜持仓风险。

  品种分析——原油有色纷纷崩塌,黑色剧震生人勿近





  《试错交易市场观察》的研究分析均源于独家全域资产管理模型。

  GAM俱乐部简介GAM(Global Asset Management)俱乐部依托中粮资本旗下期货、信托、寿险、银行、产业基金等金融大平台优势,为投资机构、投资人搭建交流渠道,得到多家金融机构及知名高校的大力支持与参与,碰撞智慧的火花,促进金融新资本、新技术、新产品、新模式。GAM俱乐部汇聚期货、期权、股票、股权、房地产、外汇、债券、黄金等行业专家,共同研讨行业投资机会和全球市场的资产配置趋势,推演算法、模型,改善资产配置的效率,降低资产管理风险。

  策略交易部主要负责全域资产管理模型及策略研发,并提供期货经纪、投资咨询、交易培训、付费研报等业务。团队成员主要由金融、经济、数学、计算机等专业博士、硕士、学士构成,博士、硕士比例超过60%,年轻活力、专业化、高素质、是团队标志。连续多年被评为公司优秀部门,是中粮期货发展最快的部门之一。

  试错交易自2012年推向市场以来,广受好评,具有较高的知名度和影响力,已成为行业知名品牌。联合多方共同推出的SCJY《职业交易能力训练》课程,以交易实战为目的,提供了从入门到资深专家的不同阶段课程,致力于交易能力的培养与训练,已帮助众多客户改善交易状况,走上职业交易道路,从人员规模上已成为期货行业第一培训品牌。利用人工智能技术研发的K线聚类模型和行情结构的图像识别模型在期货行业中处于领先地位,引领该领域的研究潮流。

  风险揭示:

  1.张耀文 投资咨询资格证号:Z0013564;

  2.王君 投资咨询资格证号:Z0013698;

  3。游克友 投资咨询资格证号:Z0014574;

  4.本策略观点系研究员依据掌握的资料做出,因条件所限实际结果可能有很大不同。请投资者务必独立进行交易决策。公司不对交易结果做任何保证;

  5.市场具有不确定性,过往策略观点的吻合并不保证当前策略观点的正确。公司及其他研究员可能发表与本策略观点不同的意见;

  6。在法律范围内,公司或关联机构可能会就涉及的品种进行交易,或可能为其他公司交易提供服务。

  

  

  

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